MQL4 - automated forex trading   /  

Code Base

Code Base  Библиотеки  Probability Library Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить новый код


Скачай MetaTrader 5 и посети MQL5.community Code Base
и торгуй мобильно!
Библиотека программ на новом MQL5
Готовься к Чемпионату -
Не нашёл подходящий код? Закажи его в разделе Работа

Этот скрипт для
MetaTrader 4

и торгуй мобильно!

Имя:
Probability Library
Автор: strator (07.11.2006 18:03)
Рейтинг: 10
Скачано: 1297
Скачать:
 Experts.zip (49.6 Kb)
 Make.zip (266.6 Kb)

Библиотека Probability содержит функции для вычисления основных вероятностных интегралов и функций, обратных к ним. Библиотека представляет собой подмножество математической библиотеки Cephes от Стивена Мошера.

Содержимое архива Experts.zip:

  1. Experts\Include\Probability.mqh – Заголовочный файл MQL4;
  2. Experts\Libraries\Probability.dll – Библиотека DLL;
  3. Experts\Scripts\TEST_Probability.mg4 – Пример использования библиотеки с комментариями, приводится сравнение с аналогичными функциями Excell.
Содержимое архива Make.zip
  1. Маке\Make.bat – Исполняемый файл для компиляции и сборки библиотеки Probability.dll в среде Microsoft Visual Studio 2005;
  2. Make\Source\*.* -  исходные коды библиотеки Cephes v2.8 (Double precision) на “C”;
  3. Make\Bin\*.* - откомпилированные и собранные файлы Dll, Lib, Exp (пустой).

Список функций, включенных в Probability.dll:

  1. double bdtr(int k, int n, double p); - Binomial distribution;
  2. double bdtrc(int k, int n, double p); - Complemented binomial distribution;
  3. double bdtri(int k, int n, double y); - Inverse binomial distribution;
  4. double btdtr(double a, double b,double x); - Beta distribution;
  5. double chdtr(double df, double x); - Chi-square distribution;
  6. double chdtrc(double df, double x); - Complemented Chi-square distribution;
  7. double chdtri(double df, double y); - Inverse of complemented Chi-square distribution;
  8. double fdtr(int df1, int df2, double x); - F distribution;
  9. double fdtrc(int df1, int df2, double x); - Complemented F distribution;
  10. double fdtri(int df1, int df2, double p); - Inverse of complemented F distribution;
  11. double gdtr(double a, double b, double x); - Gamma distribution function;
  12. double gdtrc(double a, double b, double x); - Complemented gamma distribution function;
  13. double nbdtr(int k, int n, double p); - Negative binomial distribution;
  14. double nbdtrc(int k, int n, double p); - Complemented negative binomial distribution;
  15. double nbdtri(int k, int n, double y); - Functional inverse of negative binomial distribution;
  16. double ndtr(double x); - Normal distribution function;
  17. double ndtri(double y); - Inverse of Normal distribution function;
  18. double pdtr(int k, double m); - Poisson distribution;
  19. double pdtrc(int k, double m); - Complemented poisson distribution;
  20. double pdtri(int k, double y); - Inverse Poisson distribution;
  21. double stdtr(int k, double t); - Student's t distribution;
  22. double stdtri(int k, double p); - Functional inverse of Student's t distribution.
7 комментариев  Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить новый комментарий
Обьясните недалекому математику, что каждая функция делает?
22.12.2007 01:21 coguar

Но вот беда: не знаю, каково распределение Close[i]-Close[i+1], т.е. того, что в литературе чем-то вроде Returns называют. Может быть, Вы подскажете?

Не знаю! В книге Булашова "Статистика для трейдеров" описаны критерии с помощью которых можно определить соответствует ли выборка заданному распределению

И можно ли надеяться, что такая функция или некое ее подобие есть в этой библиотеке?

В библиотеке есть только те функции, что описаны в содержании
31.03.2007 09:03 strator

strator, большое спасибо, она мне сейчас действительно неожиданно понадобилась, даже сам не ожидал. Но вот беда: не знаю, каково распределение Close[i]-Close[i+1], т.е. того, что в литературе чем-то вроде Returns называют. Может быть, Вы подскажете? Что-то такое краем уха слышал о длинных хвостах, но воспроизвести функцию не смогу. И можно ли надеяться, что такая функция или некое ее подобие есть в этой библиотеке?

Вот такая интересная картинка в XL получается. Как видим, что-то похожее на нормальное, но все-таки и не совсем... По горизонтальной оси у нас сами разности (0.008 - это 80 пипсов), по вертикали - частоты. Это EURUSD 4H с апреля 2001.

15.03.2007 19:06 Mathemat
У меня всё нормально скачалось. Через firefox. Архив не битый.
По поводу содержательной части. Сейчас пишу приблудину, для полноценного подключения к матлабу.
Когда сделаю, обязательно выложу. Вот тогда повычисляем... :))))))
07.11.2006 07:07 eugenk1
Integer писал(а):
Никак не скачивается. Второй день пробую:-(
У всех так!
Можно скачать с помощью качалки, например DounloadMaster, но тем не менее архив битый
Во вторник, после праздников, попробую закачать новую версию
06.11.2006 05:35 strator
Никак не скачивается. Второй день пробую:-(
06.11.2006 05:01 Integer
Была у меня такая идея, но я не знаком с этими библиотеками, поэтому для меня была проблемой. Обязательно посмотрю, автору спасибо.
Думаю, пригодится многим. Оценку ставлю 10, надеюсь , ошибок нет.
03.11.2006 20:04 Rosh