Code Base

Поскольку считаю Ваш индикатор полезным вставил бы после #property indicator_chart_window:

extern string Zametki = "Индикатор 'Гистограмма объемов другая интерпритация' определяет Уровни Жизни цены (теория в ссылках постов). Примечание: ДАТА ЭКСПИРАЦИИ ТЕКУЩЕЙ ПОЗИЦИИ ....";
extern string Zametki1 = "Сначала нужно выставить вертикальную линию к которой прикрепится индикатор, т.е. записать ее номер из строки меню Имя. Пример: Имя: Vertical Line 6045";
extern string Vertical_Line_Name = "Vertical Line ...";//
extern string Zametki2 = "Вертикальную линию можно выделять и передвигать вместе с индикатором. При удалении линии индикатор также лучше удалять";
extern string Zametki3 = "По умолчанию, если линия не выставлена индикатор позиционируется на левую границу окна и действует как автопрокрутка. Тогда подбираем удобный MAX масштаб графика и Period_ind - кол-во обсчитываемых баров";

extern string Zametki4 = "Применять можно 2 и больше индикатора (и менять их цвета), лучше разных авторов";

.........

и если нужно вывести на график Заметки, то еще перед return(0);

Comment(
"Заметки: -",Zametki,
"\nЗаметки1: -",Zametki1,
"\nЗаметки2: -",Zametki2,
"\n\nЗаметки3: -",Zametki3);

а кол-во вертикальных линий в индикаторе лучше не менее 2-х т.к. два индикатора сразу не отображаются

Хотелось бы привязать к индикатору сессий Кима по умолчанию, а затем двигать линии при небходимости

Уменя работае только на М30,Н1,Н4 на остальных фреймах не работает

Да нет я имел в виду, что в моем случае получилось что точность индикатора оказалась "вредной", и не нужной, как это не парадоксально. Т.е индикатор с расчетом гистограммы по минутным барам, дает очень точные уровни, но тем самым отфильтровывает большинство прибыльных сигналов, гы-гы.

Если взять индюк на минутке с периудом 360*Periud, то должен получиться вариант, идентичный H6 с периудом Periud. И результаты должны быть намного точнее (не расплываться).

Я проверял сигналы для моей ТС, получилось что максимальная точность (данные с М1) дают намного худший результат в торговле, чем данные с рабочего таймфрейма(Н6).

Но использовать результаты М1 намного точнее, чем брать с рабочего тайма.

Сделать можно,но получится некрасивый код. Проще провести две линии на графике и на каждую линию повесить свой индюк(благо каждая линия имеет свое имя, которое задается в индюке).

Насчет фрейма от М1 до Д1 не понял, что вы имеете в виду: брать данные для вычисления с этих таймфреймов и рисовать на своем рабочем таймфрейме? Лично я сделал версию для себя которая берет данные с М1,но результат получился хуже чем если брать данные с рабочего таймфрейма.

а как сделать 2 линии в одном индикаторе и к ним профиль с разными цветами и фрейм от М1 до D1 ?

Доработки принял во внимание. Спорить не буду. Это на любителя. Я только заметил, что усреднение изменяет диаграмму "вверх". Поставь индюк с шагом 0.0005 вместо и 0.00001. Разница очевидна. Надо покумекать, как это исправить. Пока времени нет.

И ещё может линию среднего объёма здесать?? т.е. суммировать полученный объём и делить на число участков. Получится машка по оъёму.

У меня немного другая реализация. Я её часто использую в кодах, она немного лучше, чем среднее. В сапромате это называется момент инерции (центр тяжести фигуры). в коде это выглядит так:

      double summA, summXA;
      int x0;
      for (i = 0; i <= items; i++)
      {
         if (MaxVolume != 0) 
         {
            Hist[i] = MathRound(Amplitude * Hist[i] / MaxVolume );
            summXA += i*Hist[i];
            summA += Hist[i];
         }
      }
      x0 = MathRound(summXA/summA);
      Srednee[0] = min + x0*Point;

x0 - точка равновесия для диаграммы. Srednee[0] - значение точки равновесия на графике на граффике.

Спасибо

а как сделать 2 линии в одном индикаторе и к ним профиль с разными цветами и фрейм от М1 до D1 ?

Интересно, что гистограммы всех индикаторов чтоя привел в предыдущем посте сильно отличаются

еще http://forum.mql4.com/ru/11793/page2

http://forum.mql4.com/ru/11685/page4#70908

Yurixx 09.02.2009 11:15

http://forum.mql4.com/ru/19119/page18#140576
Рыночный профиль - хорошая штука, но к квантованию отношения не имеет. Со значительно большей долей правомерности его можно назвать
статистическим профилем, поскольку смысл того, что он показывает, заключается в распределении котировок за определенный период времени
по всему диапазону значений цены.
С моей точки зрения, к квантованию больше отношения имеют уровни Мюррея (http://codebase.mql4.com/ru/2580), хотя у них свои недостатки: эквидистантность и привязка к нулю.