adil писал(а):
Господа Програмисты! не могли бы вытащить "самую-самую"
версию CyberiaTrader для всеобщего обозрения!!!
А смысл? В этой версии и так придостаточно для исследования
автотрейдинга. ..
Если откроем другую, RavenHeart вообще "съест" :)
Могу только рассказать что там есть интересного. Например нейроторможение
пипсинга:
Вся статистика по тикам валится в базу (Мускуль)
Для движения котировок составляется путь ее движения в виде
+1-2+1-1+1-3 и т.д.... Все это в обратной последовательности от текущего
состояния.
Этот путь через DLL передается в библиотеку нейрона, которая
делает с ним следующее:
включается своеобразная машина времени - двигается по этому
пути от текущей точки до момента, когда появляется прибыль (
так получаются точки входа ).
Далее от этой точки входа двигаемся еще дальше, чтобы получить
уникальный путь, позволяющий идентифицировать эту последовательность
как уникальную. После того как это достигнуто, последовательность
валится в базу данных с указанием соответствующей операции
( покупка или продажа от точки покупки ).
Так мы получаем нейропути для построения нейрона.
Далее идет выбраковка нейропутей по следующей технологии (делается
раз в неделю в течение 4-5 часов уже):
С начала нейропути двигаемся в сторону увеличения длины его
последовательностей до тех пор, пока не получим необходимое
соотношение вероятности успешного завершения операции (например
95%. т.е соотношение сигналов для покупок и продаж по этой последовательности
в какую-либо из сторон должно превышать либо равно заданному
порогу).
Таким образом получаем структуру самообучающегося нейрона
с вероятностью 95%-в например, который по своей сути превратился
в систему распознавания и самообучается к тому же постоянно
под любую пару/инструмент.
Эту и другие задачи делают многопроцессорные сервера, которые
уже "советнком" не назовешь.
А теперь подумай какую железку нужно иметь чтобы она справлялась
с такой задачей да еще и в режиме реального времени, чтобы реквот
не поймать...
Эту штуку брокеры очень не любят и борятся с ней кто как может
:)))
Одни - фильтрами областей закрытия, другие - топят объемы, (которые
пробивает скальпинг и в результате выходит с еще большей прибылью
:)))
Пример хранения статистики (Код компании, Код инструмента, Момент,
счетчик, Бид, Аск):
1, 1, 1, '2006-06-18 19:03:24', 1, 1.2651, 1.2653
2, 1, 2, '2006-06-18 19:28:09', 1, 115.14, 115.16
3, 1, 1, '2006-06-18 19:32:35', 2, 1.2645, 1.2647
4, 1, 2, '2006-06-18 20:14:12', 2, 115.17, 115.19
5, 1, 1, '2006-06-18 20:32:26', 3, 1.2647, 1.2649
6, 1, 1, '2006-06-18 20:42:51', 4, 1.2645, 1.2647
7, 1, 1, '2006-06-18 20:51:38', 5, 1.2647, 1.2649
8, 1, 1, '2006-06-18 20:59:51', 6, 1.2645, 1.2647
9, 1, 2, '2006-06-18 21:06:53', 3, 115.12, 115.14
10, 1, 1, '2006-06-18 21:06:56', 7, 1.2647, 1.2649
11, 1, 2, '2006-06-18 21:08:21', 4, 115.17, 115.19
12, 1, 1, '2006-06-18 21:11:57', 8, 1.2644, 1.2646
13, 1, 2, '2006-06-18 21:14:52', 5, 115.19, 115.21
14, 1, 2, '2006-06-18 21:16:54', 6, 115.16, 115.18
...
Пример хранения нейропутей:
(Код компании, Код инструмента, Код статистики, Действие (S-Sell,
B - Buy), по которой построен нейропуть, Величина спреда, деактивированн)
9817, 1, 1, 2578, 'B', '-7-6', 2, 0
9881, 1, 2, 974, 'B', '-1+1-1+10', 2, 0
9885, 2, 1, 1103, 'B', '-1+1-1-1+1-1-3', 2, 0
9949, 1, 1, 4185, 'B', '+1+1-4-1', 2, 0
9953, 1, 1, 4177, 'B', '+1-4-1+1', 2, 0
9972, 1, 1, 867, 'S', '-2+2-6+2', 2, 0
10085, 2, 1, 2112, 'B', '-1+1-1+1-1+1-1+5', 2, 0
10141, 1, 1, 5271, 'S', '-6-2+2', 2, 0
10165, 1, 2, 6519, 'S', '-1-1-1-5', 2, 0
10201, 1, 2, 4608, 'B', '-1-3-1+7', 2, 0
10217, 1, 1, 2324, 'S', '+2-2+5-2', 2, 0
10250, 1, 2, 543, 'B', '+2-1-1+2+4', 2, 0
10271, 1, 1, 6904, 'S', '+3+2-1-3', 2, 0
...
Пример хранения структуры готового нейрона с вероятностью
успешной операции90%:
(Код компании, Код инструмента, Неропуть, Операция, Количество
успешных продаж по данному нейропути, количество успешных покупок
по данному нейропути)
1, 1, 1, '+7', 'S', 10, 1
2, 2, 1, '-6', 'B', 1, 10
3, 1, 1, '-7', 'B', 1, 14
4, 1, 2, '+3-', 'S', 466, 46
5, 2, 1, '+3-', 'S', 272, 22
6, 1, 1, '+7-', 'S', 9, 1
7, 1, 1, '-5+', 'B', 5, 48
8, 1, 1, '-7+', 'B', 1, 11
9, 2, 1, '+2+1', 'S', 311, 33
10, 1, 1, '+3+1', 'S', 56, 1
11, 1, 1, '+3-1', 'S', 161, 12
12, 1, 2, '+3-1', 'S', 247, 21
13, 2, 1, '+3-1', 'S', 150, 7
14, 1, 2, '+3-2', 'S', 146, 8
15, 2, 1, '+3-3', 'S', 43, 3
16, 1, 2, '+3-4', 'S', 11, 1
17, 1, 1, '+4-1', 'S', 39, 4
18, 2, 1, '+4-2', 'S', 23, 2
19, 1, 1, '+4-3', 'S', 12, 1
20, 1, 1, '-2+0', 'B', 13, 123
21, 1, 1, '-2-4', 'B', 1, 9
22, 1, 1, '-3+0', 'B', 2, 29
23, 1, 2, '-3+0', 'B', 3, 30
24, 1, 1, '-3+1', 'B', 16, 172
25, 1, 2, '-3+1', 'B', 20, 195
26, 1, 1, '-3+3', 'B', 6, 71
27, 2, 1, '-4+1', 'B', 1, 16
28, 1, 1, '-4+2', 'B', 7, 69
29, 1, 1, '-4+3', 'B', 1, 12
30, 1, 1, '-4+4', 'B', 1, 17
31, 1, 1, '-4-1', 'B', 2, 23
32, 2, 1, '-4-1', 'B', 1, 10
33, 1, 1, '-5+1', 'B', 1, 16
34, 1, 1, '-5+2', 'B', 1, 19
35, 1, 2, '+0-3+', 'B', 3, 29
36, 1, 2, '+1+3-', 'S', 45, 5
37, 2, 1, '+2+1+', 'S', 103, 9
...
Для входа:
Таким образом логика получается такая.
Модель: "народ типа у меня есть сигнал"...
Торможение1: "а что, я не против"
Торможение2: "я тоже"
Торможение3: "ничего не могу определенного вам сказать"
...
Нейрон1: "какой сигнал, я не знаю такую ситуацию - всем отдыхать,
никакого входа в рынок :) DisableSell = true, DisableBuy = true"
Выход:
"Ордер - пипс? Прибыль есть? - ну так берем и сваливаем"
"Ордер - скальп? Прибыль есть? Вероятность больше либо равна
среднестатистической? Ну так берем и сваливаем"
"Ордер - длинный? Прибыль есть? и т.д..."
Советники 
