Code Base

Пусть у нас есть некая базовая торговая система - БТС. Необходимо
спроектировать и обучить нейросеть таким образом, чтобы она могла
делать то, на что неспособна БТС. В результате чего должна получиться
торговая система из двух комбинированных и взаимнодополняющих друг
друга БТС и НС.

Или говоря по простонародному, незачем изобретать велосипед, коли он
уже давно изобретен. Ведь зачем пытаться научить кого либо быстро
бегать, если есть автомобиль или летать, если есть вертолет?

Если у нас есть трендовая ТС, то необходимо обучить нейросеть только
контртрендовой стратегии. Потому что, система предназначенная для
трендов не в состоянии адекватно торговать в трендах боковых, распознавать
откаты или развороты. Можно, конечно взять две МТС, одну потрендовую, вторую контртрендовую и поставить торговать на один чарт. Но с другой стороны, также можно и обучить нейронную сеть дополнять какую либо торговую систему.

Для этой цели была спроектирована двуслойная нейронная сеть, состоящая
из двух перцептронов нижнего слоя и одного перцептрона в слое верхнем.
Выход нейросети имеет три состояния:

1. Вход в рынок длинной позицией
2. Вход в рынок короткой позицией
3. Неопределенное состояние

Обучение нейросети разделено на три этапа, на каждом из которых
обучается один перцептрон. И на любом этапе обязательно присутствует
оптимизированная БТС, чтобы перцептроны знали, на что она способна.

Раздельное обучение перцептронов генетическим алгоритмом связано с
недостатком этого самого алгоритма, а именно ограничением количества
входных параметров, подбираемых с его помощью. Впрочем, каждый этап
обучения логически последователен и размер нейросети не слишком велик,
поэтому весь процесс оптимизациии проходит за вполне приемлемое время.

Но самый первый этап, предваряющий обучение НС, состоит в оптимизации БТС.

Чтобы не запутаться, номер этапа заносится во входной параметр МТС c
идентификатором - pass. А идентификаторы входных параметров,
соответствующих номеру этапа заканчиваются на число равное этому самому
номеру.

Итак, предварительная подготовка к оптимизации и обучению НС. В в
тестере в свойствах эксперта, вкладка "Тестирование" установим
начальный депозит $1000000 (так, чтобы не создать искуственного
маржинколла во время оптимизации), оптимизируемый параметр "Balance" и
включим генетический алгоритм.

Переходим во вкладку "Входные параметры" свойств советника.
Устанавливаем размер лота открываемых позиций, присвоив идентификатору
lots значение 1.

Оптимизацию будем проводить по модели: "По ценам открытия (Быстрый метод на сформировавшихся барах, только для советников с явным контролем открытия баров).", поскольку такой контроль в алгоритме МТС присутствует.

Первый этап оптимизации. Оптимизация БТС:

Входному параметру pass устанавливаем значение 1.
Оптимизируем только входные параметры соответствующие первому этапу,
все идентификаторы которых заканчиваются единичкой, а следовательно
устанавливаем только на них галочки, оптимизации, и удаляем галочки со
всех остальных параметров.

tp1 - тейкпрофит БТС. Оптимизируется значениями от 10 до 100 с шагом 1
sl1 - стоплосс БТС. Оптимизируется значениями от 10 до 100 с шагом 1
p1 - период осциллятора CCI, который применяется в БТС. Оптимизируется значениями от 3 до 100 с шагом 1

После оптимизации БТС получаем результаты:

Второй этап. Обучение перцептрона отвечающего за короткие позиции:

Входному параметру pass придаем значение 2, т.е. соответствующее номеру этапа.
Убираем галочки оптимизации, выставленные на предыдущем этапе. Сохраняем, на всякий случай входные параметры, полученные на предыдущем этапе в файл.

Устанавливаем галочки оптимизации для параметров второго этапа, т.е. идентификаторы которых заканчиваются двойкой:

x12, x22, x32, x42 - весовые коэффициенты перцептрона, распознающего короткие позиции. Оптимизируются значениями от 0 до 200 с шагом 1.
tp2 - тейкпрофит позиций, открываемых перцептроном. Оптимизируется значениями от 10 до 100 с шагом 1
sl2 - стоплосс позиций, открываемых перцептроном. Оптимизируется значениями от 10 до 100 с шагом 1
p2 - период значений разницы цен, который анализируется перцептроном. Оптимизируется значениями от 3 до 100 с шагом 1.

Запустим обучение через оптимизацию ГА. По завершении получаем результаты:

Третий этап. Обучение перцептрона отвечающего за длинные позиции:

Входному параметру pass придаем значение 3, т.е. соответствующее номеру этапа.
Убираем галочки оптимизации, выставленные на предыдущем этапе.
Сохраняем, на всякий случай входные параметры, полученные на предыдущем
этапе в файл.

Устанавливаем галочки оптимизации для параметров второго этапа, т.е. идентификаторы которых заканчиваются тройкой:

x13, x23, x33, x43 - весовые коэффициенты перцептрона, распознающего длинные позиции. Оптимизируются значениями от 0 до 200 с шагом 1.
tp3 - тейкпрофит позиций, открываемых перцептроном. Оптимизируется значениями от 10 до 100 с шагом 1
sl3 - стоплосс позиций, открываемых перцептроном. Оптимизируется значениями от 10 до 100 с шагом 1
p3 - период значений разницы цен, который анализируется перцептроном. Оптимизируется значениями от 3 до 100 с шагом 1.

Запустим обучение через оптимизацию ГА. По завершении получаем результаты:

Завершающий четвертый этап. Обучение первого слоя, т.е. перцептрона, который находится в верхнем слое:

Входному параметру pass придаем значение 4, т.е. соответствующее номеру этапа.
Убираем галочки оптимизации, выставленные на предыдущем этапе.
Сохраняем, на всякий случай входные параметры, полученные на предыдущем
этапе в файл.

Устанавливаем галочки оптимизации для параметров второго этапа, т.е. идентификаторы которых заканчиваются четверкой:

x14, x24, x34, x44 - весовые коэффициенты перцептрона первого слоя. Оптимизируются значениями от 0 до 200 с шагом 1.
p4 - период значений разницы цен, который анализируется перцептроном. Оптимизируется значениями от 3 до 100 с шагом 1.

Запустим обучение через оптимизацию ГА. По завершении получаем результаты:

Все, нейронная сеть обучена.

У МТС есть еще один неоптимизируемый входной параметр mn - магический номер, т.е. идентификатор позиций, чтобы торговая система не путала свои ордера с ордерами открытыми вручную или другими МТС. Значение магического номера должно быть уникальным и не совпадать с магическими номерами позиций которые не были открыты данным советником.

P.S.

• Размер начального депозита определяется как абсолютная просадка умноженная на два, т.е. с запасом прочности.
  
• Советник в исходниках не оптимизирован
  
• Если возникнет необходимость заменить встроенную БТС , алгоритмом другой торговой системы, то необходимо изменить содержимое функции basicTradingSystem()
• Чтобы не вводить вручную начальные, конечные значения и размеры шагов оптимизации, можно взять готовый файл combo.set и поместив его в папку \tester MT4, загрузить в свойствах советника в тестере.


• Переоптимизация советника выполняется в выходные, т.е. в субботу или (либо) в воскресенье, но только в том случае, если результаты предыдущей недели были убыточными. Наличие убытков говорит, что рынок изменился и необходима переоптимизация. Наличие прибыли, говорит о том, что МТС не нуждается в переоптимизации и достаточно хорошо распознает рыночные паттерны