Code Base

if (pass == 2) {
 
написать
 
if (pass >= 2) {

Вся логика внутри супервизора не может, потому что всецело зависит от переменной pass.

Прежде чем вы напишите свой эксперт предлагаю подумать над слудующими вопросами. Предположим Вы реализуете работу всего эксперта только через if (pass >= 2) { , но при этом доступ ко второму перцептрону оставите в виде if (pass == 3) { , что получится при обращении к процедуре супервизор? Если pass=1 - то перцептроны будут отключены, и будет работать только БТС. Если pass=2 - то будет работать перцептрон 1 + БТС. Если pass=3 - то будет работать перцептрон 2 + БТС, до 1-го перцептрона просто недойдёт, потому что установлены выходы из процедуры Supervisor()  по return( , либо при сигнале от перцептрона, либо при обработке БТС - всё равно выход. Если же при такой реализации установить pass=4 или более - то будет работать ТОЛЬКО перцептрон 1 + БТС, всё по тем же вышеописанным причинам.

Если же реализовать также и if (pass >= 3) { , то по тем же вышеописаным причинам при pass=4 или более  - будет работать ТОЛЬКО перцептрон 2 + БТС. До первого просто доходить не будет, потому что return(  первой проверки обязательно сработает. Такая запись будет просто некорректной.

Вся логика находится внутри супервизора, он физически не может отдать сразу два противоположных сигнала. Впрочем, не суть.

Насчет pass -- верно подмечено, я хотел исправить но не было времени, а потом забыл...

Надо вместо

if (pass == 2) {
 
написать
 
if (pass >= 2) {

Понадеялся, так сказать на внимательность читающих, и не прогадал :).

На следующей неделе выложу свой вариант. Тогда и поговорим.

На счёт уровней, TheXpert, думаю не стоит спорить. В принципе те же я... только вид сбоку. Просто я 1-й и 2-й уровни считаю как подуровни первого уровня, т.к. они реализуют одну и туже первую ступень задачи, только для разных направлений. Да и Бог с ними.

______________________________________________________________ (уровень Sell) (сигнал вниз)

З О Н А   П Е Р Е Х Л Ё С Т А (уровень Sell показывает сигнал вниз (-1), а уровень Buy - сигнал вверх (+1))

______________________________________________________________(уровень Buy) (сигнал вверх)

На этом простом примере я попытался показать, что уровень Sell, который будет показывать сигнал на продажу если проверочное значение будет ниже уровня, а уровень Buy - наоборот. Но на схеме видно, что может существовать зона, при которой могут дать сигналы оба уровня.

Вы, TheXpert, предлагаете совершенно разделить проверку 1-го перцептрона и 2-го внутри процедуры  Supervisor(), что повлечёт одновременную проверку и одного и другого, а как следствие при проверке 1-го перцептрона (уровня Sell) он может дать (-1) - сигнал к продаже, а при проверке 2-го перцептрона - (+1) - сигнал к покупке. А предлагаемая Вами модернизация основной процедуры (start) будет сначали проверять на (+1) а затем последовательно - на (-1).

Причём... Внимательней проанализировав Вашу модернизацию пришёл к выводу, что она совершенно исключает работу по схеме Юрия. Т.е. Ваша модернизация привела к тому, что работа советника будет осуществляться только на БТС, либо только НС-короткие + БТС, либо только НС-длинны + БТС, полностью исключая использование совокупной (полноуровневой) работы. Дело в том, что переменную pass автор ввёл, на сколько я понял, сугубо для обучения советника. Только при установке pass = 4  советник начинает работать полностью, начинают работать и БТС и НС-короткие и НС-длинные. При установке параметров pass = 1 работает только БТС, при установке pass = 2  работают НС-короткие + БТС, при установке pass = 3  работают НС-длинные+ БТС. Вы исключили pass = 4, но при этом в процедуре Supervisor()  оставили проверку на pass = 2  и pass = 3. На каком pass  Вы собираетесь запускать общую схему работы советника?

1 Уровень -- покупка

2 уровень -- продажа

3 уровень -- контроль за 1 и 2 уровнями. Это не порог активации, это контроль. Суть порога активации в том, что мы отбрасываем слабые сигналы.

Суть контроля в том, что мы не торгуем при конфликтах между выходами контрольного и подконтрольного уровней.

Если я неправ, пусть автор меня поправит.

Не могу согласиться. В один момент времени функция не может возвращать два разных значения, так что else при раскомментировании не меняет логики, а всего лишь экономит один вызов функции при срабатывании первого условия.

Насчет RefreshRates() . Полезная функция в нетривиальном советнике. Она обновляет текущую информацию. Т.е. обновятся цены.

В данном советнике нужды в ней нет. ИМХО, это жалкие остатки от чего-то много более навороченного.

Спасибо Юрий!

Ну, конечно же, БТС - просто лажовая. Грубо говоря - так, для примера взятая.

Взял вашу логику. Натянул на свою механику - заработало. Далее - моя механика показаласть медленной. Рализовал её по примеру Вашей логики, т.е. создал БТС в виде НС. Поработал с величиной лота. Пошла гораздо быстрее и лучше.

Т.е. получилось уже не 2-х уровневая, а скажем - 2-х с половиной уровневая НС, т.е. БТС работает отдельно от основной НС.

Тестирую. Пока устойчивый плюс. Посмотрим что будет далее.

В общем спасибо за идею.

Но есть ряд вопросов.

1. В частности немного не пойму зачем в идёт постоянное обновление данных советника:    RefreshRates();?
Не совсем понимаю смысла этой функции. Из описания не очень-то врубился.

2. Что означает фраза: "Дообучение советника в процессе работы"? Может её я увидел не в этой статье, но всё же связанной с нейросетями. Т.е. я её понимаю как - сам советник автоматически, самостоятельно подстраивает свои же параметры в процессе работы. Не совсем понимаю как это можно реализовать без ручной оптимизации советника.

3. Вы, Юрий, очень хорошо описали процесс оптимизации советника, причём нужно отдать Вам должное - очень логично и просто индексы параметров - очень хорошая идея. Спасибо и за неё. Но в процессе оптимизации постоянно сталкиваюсь с такой проблемой. Делю период оптимизации на две части исторических данных - ну скажем беру 4 месяца и делю их на основной период оптимизации (3 мес. - 1-3 мес.) и проверочный - (1 мес. - 4-й). Оптимизирую по основному (3-х месяцному) периоду. Получаю "море" данных. Теперь найденые оптимизатором параметры устанавливаю в параметры советника. Проверяю их на 4-м месяце. Очень часто приходится лопатить долго и рутинно, чтобы найти достойные параметры, т.е. нормально работавшие и на основном периоде и на проверочном. Ни как не могу найти технологию, которая бы могла помочь в решении этой проблемы.

4. Не совсем ясно зачем произведено разделение длинных и коротких позиций. Я поэкспериментировал на эту тему. Релизовал логику коротких и длинные позиции через одну НС, т.е. если выше "плоскости" НС (+1) - длинная позиция, если ниже (-1) -  короткая. Оптимизировал. Затем отключал поочерёдно то короткие, то длинные позиции. Получилась интересная картина. Объединённый советник даёт положительные результаты. При выделении позиций - отрицательные. Причём схема выделения для разнонаправленных позиций своих собственных параметров зачастую даёт худшие результаты, чем объединённая. Интересная ситуация. Пока в ней до конца не разобрался.

Вот не могу понять TheXpert, Вы гопорите про "порог активации" и отрицаете необходимость 2-го (по Вашим словам 3-го) уровня НС, но мне кажется именно этот порог и реализован через этот 2-й уровень НС, только в вашем примере это реализовано через простое число, а Юрий этоже реализовал через уровень НС.

Из логики, предложенной автором - нельзя убирать else иначе будут логические ошибки. Дело в том, что в советнике разделены короткие и длинные позиции, т.е. для каждого из них свои уровни НС. При такой схеме образуются так называемые "зоны перехлёста", т.е. могут появляться значения НС, которые будут удовлетворять и условиям на покупку (+1) и условиям на продажу (-1), т.е. одновременно из Supervisor() одновременно может прийти и команда на продажу и команда на покупку. Хотя если взять чистый Юрин советник - его, else, действительно здесь можно исключить, т.к. он уже реализован в процедуре Supervisor() . Если же брать в расчёт Ваши, TheXpert, предложения то услове else просто необходимо.

Я довольно долго занимался нейронками и в принципе представляю все их достоинства и недостатки. Между прочим, первым, что я пытался сделать узнав про Forex, это было написание собственной прогнозирующей нейросистемы :) , впрочем, попытка закончилась неудачно.

Для начала -- система имеет право на жизнь, хотя требует периодической перенастройки.

Позволю себе сделать несколько замечаний:

1. Третья сеть не нужна, ИМХО, одна отвечает за покупку, вторая за продажу, все, этого достаточно.

Система перерождается в такую:

double Supervisor() {
 
   if (pass == 3) {
      if (perceptron2() > 0 /* && basicTradingSystem() > 0 */) {
//если раскомментировать получаем систему, которая просто следит и отбрасывает некорректные сигналы БТС
         sl = sl3;
         tp = tp3;
         return(1);
       } else {
         return(basicTradingSystem());
       }
   }
 
   if (pass == 2) {
      if (perceptron1() < 0 /* && basicTradingSystem() < 0 */) {
//если раскомментировать получаем систему, которая просто следит и отбрасывает некорректные сигналы БТС
         sl = sl2;
         tp = tp2;
         return(-1);
       } else {
         return(basicTradingSystem());
       }
 
   }
   return(basicTradingSystem());
}

И тогда как дальнейшее развитие можно предложить микстуру экспертов, но тогда придется менять способ обучения сети, возможностей оптимизатора не хватит.

2. Сигналы на торговлю, когда БТС молчит -- странновато как-то -- мы же оптимизируем систему. Решить проблему просто --

   double Supervisor() {
      if (basicTradingSystem() == 0) return(0);
      ...
   }

3. Если говорить честно, это не нейросеть в чистом виде. Во первых, не хватает порогового значения без него разделяющая способность НС намного меньше. Во вторых ИМХО, стОит добавить порог активизации выхода. Что это значит? Возвращать сигнал на торговлю, только если превышен порог активизации. Например:

double perceptron1()   {
   double       w1 = x12 - 100;
   double       w2 = x22 - 100;
   double       w3 = x32 - 100;
   double       w4 = x42 - 100;
   // double T = t4 - 100;
   double a1 = Close[0] - Open[p2];
   double a2 = Open[p2] - Open[p2 * 2];
   double a3 = Open[p2 * 2] - Open[p2 * 3];
   double a4 = Open[p2 * 3] - Open[p2 * 4];
   double res = (w1 * a1 + w2 * a2 + w3 * a3 + w4 * a4 // )/Close[0] - T); // Делим на Close[0] для унификации
   if (MathAbs(res) > ActivityThreshold) return(res); // ActivityThreshold -- порог активизации
   else return(0);
}

   if (Supervisor() > 0) {
      ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, lots, Ask, 1, Bid - sl * Point, Bid + tp * Point, WindowExpertName(), mn, 0, Blue); 
      if (ticket < 0) {
         again();      
      }
   //else -- для оптимизаторов раскомментировать :)
   if (Supervisor() < 0) {
      ticket = OrderSend(Symbol(), OP_SELL, lots, Bid, 1, Ask + sl * Point, Ask - tp * Point, WindowExpertName(), mn, 0, Red); 
      if (ticket < 0) {
         again();
      }
   }

кстати на счет этого пакета насколько я понимаю он платный и сигналы там идут платные.. если я не прав то поправьте

Но счтиаю все что продают сигналы, советники,  тс и тп. ЭТО только для очень и очень недалеких людей. Надо быть полностью наверное в ЖО если соглашаться на такую ерунду ). Я совсем не хочу сказать что БЕСПЛАТНО которые советники вот это тема )) НЕТ просто на основе тех же элемнтарных нейросетей можно привязывать свои тс которой пользуешься вот и все

Скажите поалуйста если вам не сложно ответить на мои глупые вопросы ;)

Я хотел бы узнать а где в коде combo_right находится привязка к CCI так как хотелось бы попробовать и другие индикаторы на основе этой сети и возможно ли это сделать?

И еще хотелось бы узнать по поводу обучения нейросети... Оптимизация это понятно, а вот куда данные обучения сохроняются и сохронятся ли они вообще?

Спасибо. 

кто нибудь представляет процесс лечения зубов через жопу, этот подход к организации системы аналогичен