Можно вашу версию посмотреть?
А то нету в этой версии чего то Демаркер период и WPR - period
Конечно могу выложить исправленный вариант. Но правильно было
бы сначала спросить разрешение у автора.
В принципе изменения не существенны. Введены два новых внешних
параметра, которые можно настраивать при старте советника.
И в коде, в том месте, где программа запрашивает:
demarkerv[ib] = iDeMarker(NULL, 0, DeMarkPer, ib) DeMarkPer - это и есть внешняя переменная. В оригинале стояла цифра
14
wprv[ib] = -iWPR(NULL, 0, WPR_Per, ib+1) / 100; WPR_Per- это есть внешняя переменная для
настройки WPR. В оригинале стояла цифра 13
Объявить эти внешние переменные можно примерно так в начале
программы
extern int DeMarkPer = 14;
extern int WPR_Per = 14;
да ради бога, выкладывайте с параметрами, что тут такого
я бы не стал копать в направлении оптимизации индикаторов, т.
к. в любом случае получите генератор случайных чисел , иногда
работающий.
При игре на реальные деньги все равно спать спокойно не получится.
Нужны идеи другого типа - как управлять советником так, чтобы
избежать слива, но не урезать слишком доходность.
Пока нарыл из ответов 2 способа:
1) анализ вышележащих трендов
2) ограничить кол-во ордеров в одну сторону, паузы между ордерами
если еще что то в таком духе появится - пишите, буду благодарен
:)
jerrimix писал(а):
Идея тут одна может быть, ты смотришь только один тайм фрейм
М1, попробуй смотреть сташий таймфрейм и вставать в рынок только
по направлению тренда на старшике.
а старший какого уровня? если берешь M5-M15-H1 - то он быстро меняется,
а если выше, то его трудно определить
дневной тренд можно гарантированно выявить через дней 3-5, когда
поезд уже ушел.
Ну наверное уже вдоволь нахвалили автора, подняли рейтинг советника
на сайте.
А теперь разрешите немного критики и пару конструктивных замечаний.
Начнем с конструктивных замечаний:
1. Изучение сделок позволяет выявить ряд четких ошибочных сделок:
1. Сделка открывается без проверки какое положение занимает
текущая цена относительно челюсти аллигатора (синий мувинг).
Особенно часто открываються короткие (селл) позиции, когда цена,
фракталы, зубы и губы алигатора (зеленый и красный мувинг) находятся
выше синего мувинга. Такая ситуация - это высоко потенциальный
лось.
2. Отсуствует временной промежуток (выдержка) между закрытием
сделки и новым открытием в одну и ту же сторону.
Для примера: Если открыта длинная позиция, то при тейк профите
около 100, как Вы понимаете, на EUR вы будете очень близки к суточному
пику. Поэтому чаще всего сделка закрывается где- то на последнем
подъеме. Далее, если этот подъем еще продолжается, советник
открывает новую длинную позицию. А дальше лось... Подъем не поднимается
выше первого Трейлинга и разворачивается на коррекцию. А так
как Стоп лосс у данного советника большой, то и лось очень чувствительный.
Выводы и рекомендации:
1. Ввести проверку текущей цены относительно челюсти аллигатора
и открывать сделки только в ту сторону по которую находится
текущая цена.
Раз уж советник использует елементы Дедушки Вильямса, то можно
быть последовательным и использовать другие елементы Вильямся,
а именно АО и АС, как дополнительный фильтр, и открывать позиции
в согласии с цветными рекомендациями дедушки Вильямса.
2. Ввести временную выдержку между закрытием сделки и открытием
новой в том же направлении. Для минуток этот промежуток может
составлять от 20 до 40 баров.
Общие критические замечания:
1. Скажем так, что при таких Профитах, Стопах и Трейлингах, многие
советники на минутке будут показывать хорошие результаты. Так
как при таких величинах можно поймать хорошие 4-х часовые тренды.
Но смотреть без валидола на такие картинки и просадки не возможно.
Торговать так может только механическая система. В подтверждение
этому, посмотрите на 4-х часовике какие тренды развивались в
2007 году и все станет ясно.
И в заключение. Хочу сказать, что автор выложил промежуточную
версию своего советника. Судя по комментариям в коде, алгоритм
советника должен быть значительно сложнее.
По моему мнению, автор будет (или уже сделал) более детально алгоритмизировать
массив значений Демарка и WPR, так как более глубокий анализ этих
значений позволить значительно улучшить точку входа.
спасибо за критику, похвалы мне особо не нужны, все ради наживы
делается :)
пробовал аллигатор использовать строго по дедушке, фракталы
там ниже или выше :) очень мало сделок открывает однако, нет риска
- нет шампанского.
Насчет мувингов я не совсем понял, в коде есть проверка, что синий
посредине между зеленым и красным.
Хотя глядя на график, видно, что алигатор открытый наоборот (губы
внизу, челюсть вверху) часто возникает при спадающем тренде.
Пробовал такой вариант, сливает зараза.
Пока вижу только идею ограничить количество ордеров в одну сторону.
Хотя и это пробовал, тоже не дает 100 % гарантии. Ведь может быть
так, что ордер, открытый глуповато,
спасает от ордера, открытого по идиотски :)
В чем был мой вопрос - как ввести риски в разумное русло, не срезая
прибыльность во многие разы?
Хотелось бы отметить Ваш высоко-классный подход к программированию.
Не часто встретишь такой структурированный и красивый код.
Наверное Вы профи программист и при реализации этого проекта
без UML не обошлось.
Мне что-то не совсем понятно использование lookback. Вы вначале его обнуляете. Затем настраиваете Массивы demarkerv и wprv на один элемент.
Далее в коде я встречал места где Вы обращаетесь к этим массивам
для выборки min,max. Но что можно выбрать из одного элемента ?...
Возможно я что-то не понимаю. Проясните ситуации.
Тестирую сейчас Ваш советник на разных валютных парах. О результатах
сообщу.
Всего наилучшего
-------------------
Обошлось без UML. не так страшен черт :)
lookback возник потому что я пробовал массивы значений демаркера
и wpr разной длины, остановился на массиве из одного элемента.
Такой прием позволяет менять длину массива значений индикатора,
передавая один параметр.
Чего я сам не понимаю, почему советник так чувствителен к этим
значениям на минутном тренде. График этих индикаторов выглядит
как случайная кривая.
Думаю нет смысла оптимизировать по демаркеру и wpr, их чуть тронь
и все валится. Демаркер к примеру работает строго при 0.5. Поставьте
хоть 0.49, советник сливает.
Правильно делает, что не торгует. Однако Вы правильно заметили,
что дело тут в SlipPage.
Автор советника приравнял SlipPage к спреду валютной пары. Если
не ошибаюсь у вашей пары спред 7 или 10 ( не знаю, проверьте). Поэтому
ставьте в SlipPage спред Вашей пары.
Вы увеличили до 20. Ну уж это слишком.
Кроме того, перед началом сделайте оптимизацию параметров для
Вашей пары, а уж потом тестируйте.
Чтобы не сильно загружать оптимизацию, используйте изменение
следующих параметров:
1. Take Profit - от 30 до 150 шаг 10
2. Stop Loss - от 20 до 50 шаг 10
3. Trail Stop - от 30 до 100 шаг 10
4. Span Gato - от 0.5 до 6 шаг 0.5
5. Demarker - от 10 до 75 шаг 5
6. WPR - от 10 до 75 шаг 5
Приготовьтесь, что оптимизация займет около часа, а то и больше
(зависит от компа)
Ну наверное уже вдоволь нахвалили автора, подняли рейтинг советника
на сайте.
А теперь разрешите немного критики и пару конструктивных замечаний.
Начнем с конструктивных замечаний:
1. Изучение сделок позволяет выявить ряд четких ошибочных сделок:
1. Сделка открывается без проверки какое положение занимает
текущая цена относительно челюсти аллигатора (синий мувинг).
Особенно часто открываються короткие (селл) позиции, когда цена,
фракталы, зубы и губы алигатора (зеленый и красный мувинг) находятся
выше синего мувинга. Такая ситуация - это высоко потенциальный
лось.
2. Отсуствует временной промежуток (выдержка) между закрытием
сделки и новым открытием в одну и ту же сторону.
Для примера: Если открыта длинная позиция, то при тейк профите
около 100, как Вы понимаете, на EUR вы будете очень близки к суточному
пику. Поэтому чаще всего сделка закрывается где- то на последнем
подъеме. Далее, если этот подъем еще продолжается, советник
открывает новую длинную позицию. А дальше лось... Подъем не поднимается
выше первого Трейлинга и разворачивается на коррекцию. А так
как Стоп лосс у данного советника большой, то и лось очень чувствительный.
Выводы и рекомендации:
1. Ввести проверку текущей цены относительно челюсти аллигатора
и открывать сделки только в ту сторону по которую находится
текущая цена.
Раз уж советник использует елементы Дедушки Вильямса, то можно
быть последовательным и использовать другие елементы Вильямся,
а именно АО и АС, как дополнительный фильтр, и открывать позиции
в согласии с цветными рекомендациями дедушки Вильямса.
2. Ввести временную выдержку между закрытием сделки и открытием
новой в том же направлении. Для минуток этот промежуток может
составлять от 20 до 40 баров.
Общие критические замечания:
1. Скажем так, что при таких Профитах, Стопах и Трейлингах, многие
советники на минутке будут показывать хорошие результаты. Так
как при таких величинах можно поймать хорошие 4-х часовые тренды.
Но смотреть без валидола на такие картинки и просадки не возможно.
Торговать так может только механическая система. В подтверждение
этому, посмотрите на 4-х часовике какие тренды развивались в
2007 году и все станет ясно.
И в заключение. Хочу сказать, что автор выложил промежуточную
версию своего советника. Судя по комментариям в коде, алгоритм
советника должен быть значительно сложнее.
По моему мнению, автор будет (или уже сделал) более детально алгоритмизировать
массив значений Демарка и WPR, так как более глубокий анализ этих
значений позволить значительно улучшить точку входа.
Советники 
