Коэффициент ранговой корреляции Спирмена - это непараметрический метод, который используется с целью статистического изучения связи между явлениями. В этом случае определяется фактическая степень параллелизма между двумя количественными рядами чисел.
Практический расчет коэффициента ранговой корреляции Спирмена включает следующие этапы:
1) Сопоставать каждому из признаков их порядковый номер (ранг) по возрастанию (или убыванию);
2) Определить разности рангов каждой пары сопоставляемых значений;
3) Возвести в квадрат каждую разность и суммировать полученные результаты;
4) Вычислить коэффициент корреляции рангов по формуле:
где - сумма квадратов разностей рангов, а - число парных наблюдений.
При использовании коэффициента ранговой корреляции условно оценивают тесноту связи между признаками, считая значения коэффициента равные 0,3 и менее, показателями слабой тесноты связи; значения более 0,4, но менее 0,7 - показателями умеренной тесноты связи, а значения 0,7 и более - показателями высокой тесноты связи.
Мощность коэффициента ранговой корреляции Спирмена несколько уступает мощности параметрического коэффициента корреляции.
Коэффицент ранговой корреляции целесообразно применять при наличии небольшого количества наблюдений. Данный метод может быть использован не только для количественно выраженных данных, но также и в случаях, когда регистрируемые значения определяются описательными признаками различной интенсивности. Описание взято здесь.
Данный индикатор является одним из вариантов осцилляторов, но по сравнению со стохастиком, является более гладким, не имея при этом запаздывания в точках разворота.
Единственный внешний параметр, который влияет на алгоритм расчета, это - rangeN, он задает количество баров, для которых мы ищем закономерность. Если rangeN = 14, то мы берем последовательность цен закрытия Close[i], Close[i+1], ... Close[i+rangeN-1] и строим для них последовательность рангов, то есть на каком месте находится каждая цена закрытия, если отсортировать эту последовательность. В данном случае получается, что сравнивается один реальный график с неким монотонно возрастающим.
Параметр direction означает сортировку по убыванию (true) или возрастанию (false). Значение параметра true дает более привычную картинку, false дает зеркальное изображение. Параметр CalculatedBars введен для ограничения количества баров, для которых производится расчет, для экономии ресурсов процессора (но правда не понадобилось), значение равное нулю означает расчет по всей доступной истории. Параметром Maxrange = 30 задается максимальный период расчета, тоже был введен в целях экономии ресурсов, может кому-то и понадобится.
У меня не получается... Не знаю что не так, но линия получается прерывистая....
Честное слово. Меня иногда удивляет код.... и что в ним может быть не так...
PS у индикатора количество буфферов изменил, цвета прописал, массивы объявил. Рисует, но прерывисто, в окне данных распределение по массивам идет правильное, но вот не отображается правильно хоть ты тресни...
Класс! Однако хочу сказать вот что: попробуйте поставить рядом
стохастик (5,ХХ,7). Сам такими параметрами пользуюсь уже больше
2 лет. Получится картинка с названием "найди 10 отличий"
Нив коем случае не ругаю, просто у меня 1 терминал для тестирования
всего подряд. И когда установил Спирмена - возникло дежавю :).
Ув. Rosh , я нигде не встречал индикатора построенного на касательной
к функции, если в каждой точке этого индикатора провести касательную
- она отлично будет показывать будущее направление движения
цены. А угол наклона касательной - отличный показатель для входа
в рынок.
Индикаторы 
- сумма квадратов разностей рангов, а 
- число парных наблюдений.